L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA) a annoncé lundi dans son rapprot concernant les pertes de négoce d'UBS à Londres que la gestion du risque et les modalités de contrôle de la banque d'investissement d'UBS présentaient d"importantes lacunes".
D'après la FINMA, sans ces manquements, les transactions frauduleuses du trader fautif auraient été découvertes plus tôt. Dès qu'elle a été mise au courant des opérations de négoce non autorisées, la FINMA a ordonné des mesures préventives afin de limiter les risques opérationnels d'UBS.
La FINMA a annoncé dans son rapport "les mesures immédiates cruciales" comprennent des restrictions de capitaux et une interdiction d'acquisition concernant la banque d'investissement. En outre, toute nouvelle initiative commerciale significative dans la banque d'investissement doit être au préalable acceptée par la FINMA.
Pour surveiller les avancées de ce train de mesures, la FINMA mandate maintenant un chargé d'enquête indépendant et une société d'audit contrôle si les mesures prises par UBS sont suivies d'effets. La FINMA vérifie également s'il convient de relever la dotation en capital relative aux risques opérationnels d'UBS, a indiqué la FINMA.
Selon les mesures de la FINMA, les actifs pondérés en fonction des risques de la banque d'investissement d'UBS sont soumis à une limite supérieure qui se réduira continuellement entre 2012 et 2015. Les actifs pondérés en fonction des risques de la succursale londonienne sont également soumis à une limite supérieure se réduisant au fil des années. La banque d'investissement UBS ne doit pas procéder à de nouvelles acquisitions.
Par la décision du 21 novembre 2012 et le rapport publié lundi, la FINMA achève la procédure formelle d'enforcement qu'elle avait ouverte à l'encontre d'UBS le 16 décembre 2011. Après concertation avec la FINMA, la Financial Services Authority (FSA), autorité britannique de régulation du secteur financier, a clos sa procédure d'enforcement par une amende prononcée à l'encontre d'UBS pour un montant de 29.7 millions de livres sterling.
Mi-septembre 2011, UBS a découvert des activités de négoce non autorisées perpétrées par un trader qui travaillait au département ETF ("Exchange Traded Funds") de la banque d'investissement située à Londres. En tant que collaborateur du rang de directeur, ce trader avait effectué pour le compte de la banque des opérations de négoce allant au-delà des limites fixées et avait dissimulé les risques de perte y relatifs. Ayant eu recours à toute une série de mécanismes interdits, il a réussi, sur une période prolongée, à couvrir l'ampleur et les risques effectifs de ses positions de négoce. UBS a subi des pertes d'un montant de 2,3 milliards dollars américains. En outre, ce trader a développé un mécanisme pour lisser les pertes et les gains engendrés sous le nom d'" umbrella".
Par le jugement du 20 novembre 2012, ce trader a été déclaré coupable de fraude par abus de position mais acquitté de l'accusation de faux en écriture au terme d'un procès mené à Londres.
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